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안녕하세요.
해외선물 컨설팅 전문기업 해선투데이 입니다.
저녘에는 엄청 추우니 옷 따뜻하게 입어 감기걸리지
않게조심하시기 바랍니다.
이번시간에는 해외선물거래할때 가끔식 등장하는
VIX지수에 대해 알아보겠습니다.
왜 VIX지수를 공포지수로 불리는지에 대해 한번 알아보도록 하겠습니다.
오늘 해외선물 공부자료는 지수선물거래를 하시는분들은
필히 알아둬야 할 “VIX지수” 선물거래를 설명합니다^^
(변동성지수, 공포지수 라고도 불립니다)
해외선물 VIX지수 선물거래 공부!
먼저 그렇다면 공포지수(FEAR INDEX)로 불리는
빅스 지수에 대해서 아래 3가지 순서로 알아보도록 하겠습니다.
VIX 공포지수의 정의는
해외선물 VIX지수는 Volatillity Index 를 줄인 약자입니다.
“VIX지수”란 S&P500지수 옵션 가격의 향후 30일동안의 변동성에 대한
시장의 기대를 나타내는 지수입니다.
VIX 지수의 정의를 알고자하면 이걸 만든 CBOE거래소의 가보면 알 수 있습니다.
다음의 정의는 같습니다.
VIX 지수는 S&P500(SPX Index)의 콜과 풋 옵션의 실시간
호가에서 파생된 미국 주식 시장의 30일 예상
변동성을 측정하기 위해 고안된 계산입니다.
전 세계적으로 가장 인정받는 변동성 척도 중 하나이며
금융 매체에서 널리보고되고 다양한 시장 참여자가
일일 시장 지표로 인식하고 있습니다.
다시 쉽게 말씀드리자면
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VIX Index 는 특정날을 기준으로 그때부터 미래의 30일간의 변동성을 나타냅니다.
그 변동성의 계산은 미국 S&P INDEX의 옵션(콜과풋)의 Mid 호가를
가지고 변동성을 역으로 산출했습니다.
그리고옵션은 모든 행사가의 옵션을 다 가중 평균하여 계산합니다.
가장 중요한 것은 어느시점 에서든지 VIX Index의 값은
그때부터 30일간의 변동성이라는 것이다.
예를들어 오늘의 VIX Index 값이 23이면.. 오늘부터
앞으로 한달동안의 변동성이 23%로 예상된다는 뜻입니다
VIX지수를 미국 트레이더들이 중요시 여기는 이유는
미국 증시 지수와 반대로 움직이는 특징 때문입니다.
주식시장의 변동성이 커지면 위험헤지를 위한 투자자들의
옵션 수요가 증가하여 옵션 가격(프리미엄)이 높아지고
‘VIX지수’가 올라갑니다.
VIX지수가 최고치에 달하면 시장 참가자들의 심리가
그만큼 불안하다는 뜻을 나타내 VIX지수를 ‘변동성지수’ 혹은
‘공포지수’라고도 부르고 있습니다.
해외선물 VIX지수는 뉴욕증시, 특히 S&P500과는 거의 역관계를 보입니다.
그래서 VIX지수가 S&P500의 완벽한 선행지수라고는 할 수 없어도
주가의 현재 그리고 단기방향을 아는데 있어서는
매우 중요한 지수로 활용하고 있습니다.
VIX차트와 S&P500 차트의 디커플링 모습
보통 VIX지수가 30이상이면 변동성이 높다고 말하고
20이하이면 낮다고 말합니다.
2000~2007년 동안 평균값이 19.6이었던 VIX지수는
2008년 리먼브라더스의 파산 후 89.86을 기록했습니다.
이는 역대 최고치로 1997년 아시아 외환위기 때
38.20 VIX지수를 비교해보면
공포심리가 얼마나 극심했는지를 알 수 있습니다.
외국의 헤지펀드들도 해외선물 포지션을 구축할 때
‘VIX지수’를 시장위험에 대한 척도로 삼고 있는 등..
해외선물 VIX지수의 중요도는 점점 확산되고 있습니다.
해외선물 VIX지수 거래의 틱가치는 50.00$ 이며 틱단위는0.05입니다.
기타 이외의 만기일이나 거래소는 위 표를
참고해주시면 감사하겠습니다^^
VIX지수는 선물거래를 위한 척도로 쓰시기보다는 한번쯤
미장시작 이후 나스닥,에센피(S&P500)지수 선물을 거래 하면서
비교해보시는것을 추천드립니다.
우리나라도 2009년부터 VIX지수의 한국형인 ‘VKOSPI’를
발표 하였으니 VIX지수를 연구하실 필요는 없지만 그만큼 신용도 가
높다고 생각하시고 기본정도라도 알고 계시길 바랍니다.
※ 용어정의
Mid 호가: 옵션에도 주식처럼 매수1호가와 매도 1호가가 있습니다.
유동성이 적은 경우에는 매수, 매도 1호가가 딱 붙어있지 않고 멀리 떨어져 있는데요.
그럴때 (매수 1호가 + 매도 1호가 /2)를
하여 Mid 호가인 중간 호가를 산출해냅니다.
변동성을 역으로 산출: 옵션 가격은 Pricing을 하기 위해서는
S,X,T,r,Vol, option type을 알고 그것을 블랙숄즈라는
방정식에 넣어서 계산합니다.
그런데 여기서 Vol을 제외한 모든 값을 알때는…
저 방정식을 활용하여 Vol(변동성)의 값을 역으로 산출해냅니다.
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