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투자자 여러분 안녕하세요? 해선투데이 입니다^^
세계 전체가 혼란스러운 상황입니다.
지금 이 시점에 어느 때보다 주식과 비트코인 등 투자의 열풍 들이 크게 느껴지고 있습니다.
해외 선물 중에서도 사람들이 많이 찾고 있는 투자 방법 중 하나가 되었습니다
선물옵션,해외 선물은 레버리지가 큰 만큼 소 자본으로 방향성을 잘 맞춘다면
큰 돈을 벌 수 있다고 알려지며 유행처럼 번지기 시작했습니다.
선물 옵션 프리미엄, 민감도지표, 그릭스, 델타, 감마, 세타, 베가의 특징과 원리를 알아봅니다.
옵션 프리미엄
옵션은 대상 자산을 사거나 팔 권리를 사고파는 상품이고, 사고 팔 때 지불하는 대가를 프리미엄이라고 말합니다
즉 옵션가격은 옵션 프리미엄과 동의어라고 봐도 무방합니다.
옵션 가격은 행사 가치와 시간 가치로 구성되어있는데,
행사 가치는 현시점에 가지고 있는 가치이고 개인들이 매매하는 외 가격 옵션에는 영향을 주지 못합니다.
외 가격 옵션에는 행사 가치가 0이고 시간 가치만이 존재 합니다
거래대상지수는 한국 주가지수 200(약칭 KOSPI 200)입니다.
주가지수 옵션거래는 거래소가 정하는 기준과 방법에 따라 매도자가 매수자의 일방적 의사표시에 의하여
당사자간에 사전에 설정된 주가 지수의 수치와 당해 의사표시를 하는 시기에 현실로 나타나는 주가 지수의
수치와의 차에 의하여 산출되는 금전을 수수하는 거래를 성립 시킬 수 있는 권리를 매수자 에게 이전할 것을 약정하고,
매수자는 그 대금을 지급할 것을 약정 하는 매매 거래를 말합니다.
한국 주가지수 200 옵션거래의 구조
거래대상지수는 한국 주가지수 200(약칭 KOSPI 200)입니다.
거래대상종목, 최종거래일 및 거래 개시일 등
옵션 결제 월은 3월, 6월, 9월, 12월 중 2개월과 그 이외의 근월 2개월로서, 최종 거래일은 각 결제월의
두번째 목요일 (휴장일인 때에는 순차적으로 앞당김) 입니다.
각 옵션결제월의 거래 기간은 3월, 6월, 9월, 12월의 4개 결제월은 각각 6개월이며, 그 이외의 결제 월은 각각 3개월 입니다.
새로운 옵션의 거래개시 일은 각 옵션의 결제 월의 최종 거래일의 다음날 입니다.
옵션 민감도지표 그릭스(greeks)
- Delta (델타)
델타와 감마는 기초 자산의 가격 변동이 옵션의 가격에 미치는 영향을 측정하는 산식이 있습니다.
기초자산의 가격변화에 대한 옵션의 가격변화Delta = 옵션가격변화 / 기초자산의 변화 - 예)F201606/239.75, P280/40.05에서 기초 자산이 1.00 하락하면 P280은 1.00 상승합니다.
가격변화는 동일하다(선물의 1.00은 50만원 = 옵션의 1.00은 50만원) - Gamma (감마)
Gamma = 델타 가격변화/기초자산의 변화예) F201606/239.75에서 1.00 상승하면 Call옵션의 Delta는 Gamma만큼 상승합니다.
내가격은 1로 수렵하고, 외가격은 0.5에 다가갑니다Gamma는 아래와 같이 등가격에 최대값을 갖습니다.
이는 등가격에서 델타의 변화가 크다는 것을 의미합니다.
만기가 가까워짐에 따라 등가격 옵션의 감마는 무한대로 커지고, 내/외가격은 0으로 감소합니다. - Theta (세타)
세타는 등가격 옵션에서 가장 크며 외가격이나 내가격의 정도가 심할수록 작아집니다.
등가격이나 등가격에 가까운 옵션에서 세타의 절대치는 옵션이 만기에 가까울수록 커집니다.
내가격이나 외가격이 심한 옵션의 세타는 만기에 가까워질수록 작아집니다.세타로인한 가치감소분은 옵션이 만기에 가까워 질수록 커집니다!
Theta = 옵션 가격변화 / 시간의 변화 시간가치가 하루가 지날 때 줄어드는 값 - Vega (베가)
Vega = 옵션 가격변화 / 주가지수의 변화
옵션의 가격이 기조자산의 변동성에 대한 민감도를 나타내는 지표 - Theta/Delta = 익일 기초자산의 변화
익일 Theta/Delta만큼의 변화가 있어야 옵션가격이 유지
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선물옵션 차익거래(컨버전/리버설) 에 대해 추가로 알아봅니다.
- 컨버전
특정상품에 대해 매입풋옵션, 매도콜옵션, 매입선물 등 3개의 포지션이 증거금 목적을 위해 결합된 것 입니다.
이들 세 포지션들의 결제월 은 동일하여야 하며, 두 옵션포지션들의 행사가격도 같아야 합니다. - 리버설 reversal
기존의 매도 차익 거래 포지션에서 선물 매수 옵션을 활용해 합성 선 물 매수로 바꿔 주는 옵션 매매 기법
일반적으로 현물가격에 비해 선물가격이 고평가(콘탱고) 되면 거래자는 현물과 선물 (先物)의 스프레드( Spread)를 이용해서
차익을 얻을 목적으로 리버설 포지션을 취하게 됩니다.
리버설은 동일한 행사가격의 콜옵션(C)을 매수함과 동시에 풋옵션(P)매도하고(합성선물매수 포지션), 고평가된 선물을 매도하는 전략을 말합니다.
리버설을 통해서 실현되는 차익은 ‘풋프리미엄-콜프리미엄+매도시의 지수선물가격-행사가격’이 됩니다.
리버설이란 매도차익잔고(현물매도+선물매수)의 선물 매수분을 옵션(합성선물)으로 교체하는 거래로
옵션만기 당일에는 옵션부분 포지션이 사라지게 됩니다.
이때 헷지 포지션인 현물매도 부분이 ‘현물매수’를 통해 청산되는 것을 말합니다.
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