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안녕하세요 국내/해외선물 대여계좌 컨설팅 전문업체 해선투데이 입니다.
해외선물은 변동성이 심해 수익과 리스크의 차이가 많이 나는 공격적인 투자 종류인데요.
해외선물 변동성으로 인해 슬리피지로 인한 손실이 많으실텐데요.
오늘은 슬리피지 왜 발생하는지 슬리피지 막는 방법을 알아볼까요!
슬리피지란??
우선 슬리피지라는 단어 정의부터 알아보겠습니다
의도했던 체결가와 실제 체결가 간의 차이를 의미합니다
내가 주문한 가격과 실제 체결된 가격의 차이 매매 주문을 넣었는데 주문이 요청되지 않아 손해를 보는 것.
3만원매수주문- 매도량이 없어- 결국 33000원 매수 이때 3000손해를 슬리피지라합니다.
위탁증거금과 유지증거금의 금액 차이가 적다는 것은 [안전하지 않습니다]
여유증거금이 적기 때문에 급등락 장에서 슬리피지 발생확률이 높습니다.
하지만 ‘투자성’ 면에서는 플러스입니다.
따지고 보면 유지증거금 이상의 금액만 있으면 해외선물거래하는 데 아무 지장이 없습니다.
위탁증거금을 일부러 유지증거금보다 크게 잡아 손실을 방어하는 것 뿐이죠.
예를 들어 2라는 트레이딩 전략이 있습니다.
이 전략에서 매수 신호가 1만원에 난 경우 시뮬레이션 상에서는
1만원에 매수가 된 것으로 간주하고 테스트가 진행되지만,
실제 매매가 체결되는 가격은 이보다 더 높을수도 낮을 수도 있습니다.
심지어 체결되지 않은 경우도 있습니다.
이런 요소들이 모두 슬리피지의 개념에 포함됩니다.
일반적으로 슬리피지는 손실을 가져옵니다.
슬리피지의 원인
투자자가 1만원에 주문을 넣겠다는데 왜 1만원에 매수가 안되고
1만100원에 매수가 체결되는 걸까요 ?
그 이유는 호가차이 때문입니다 .
예를 들어 현제가가 1만원이어서 내가 1만원에 주문을 넣는다해도
1만원에 매도할 사람이 존재해야만 거래가 체결되죠?
그런데 사는 사람은 한 푼이라도 낮게 매수하고 파는 사람은 한 푼이라도 높게 매도 할려고 하기때문에
매수자와 매도자 간에는 현재가라는 기준점을 중심으로 항상 간극이 벌어집니다.
그래서 정말로 내가 매수를 하고 싶은데 현재가에서 매수 체결이 되지 않는 경우에는
현재가보다 조금 더 비싼 가격에 매수를 해야하고
정말로 매도를 하고싶은데 현재가에서 매도 체결이 되지 않는경우에는
현재가보다 좀 더 싼 가격에 매도를 해야 주문이 체결되겠죠?
슬리피지가 발생하는 이유는 이 때문입니다.
일반적으로 특정 매매전략에서 나온 매수 신호에서
확실히 매수를 체결하기 위해서는 걸어두었을 때
매수체결이 된다는 보장이 없기 때문에
이것보다 최고 1호가 정도 높은 가격에 주문을 해야 체결을 시킬 수 있습니다.
그렇기 때문에 일반적으로는 시뮬레이션에서 현재가를 기준으로 시뮬레이션을 진행하기 때문에
실제로는 매매신호에서는 매수와 매도시에 최소 1호가 정도씩 슬리피지가 발생한다고 볼 필요가 있습니다.
모든 신호를 확실하게 잡는다고 가정하면 말입니다.
그렇다면 슬리피지는 매수와 매도시에 각각 1호가 정도만 적용하면 될까?
꼭 그렇지는 않습니다.
내가 거래하는 금액이 크거나 유동성이 적은 종목의 경우 1호가 위에서
매수 혹은 1호가 아래에서 매도를 한다고 쳐도 이 거래에 체결된다는 보장은 없습니다.
이럴 경우 울며 겨자먹기로 그보다 더 불리한 가격에 거래할 수 밖에 없는데
이럴 경우 슬리피지는 2호가 이상으로 훨씬 더 큰손실을 발생할수도 있습니다.
슬리피지를 축소 최소화 시킬 수 있나요??
슬리피지는 그때 그때 다릅니다 우선 짚고 넘어가야 하는것이 있습니다.
아주 중요한 내용인데요,
그것은 트레이딩 전략의 종류에 따라 슬리피지도 달라진다는 사실입니다.
앞서 언급한 매수와 매도시 각각 슬리피지가 발생한다고 얘기하는게 추세 매매일 때 케이스입니다.
추세매매 경우 매수를 확실히 체결시키기 위해서는
최소한 매매신호가 나온 가격보다 같거나 불리하게
체결되어야 하기 때문에 슬리피지가 발생하지만 (스탑 주문),
떨어질 때 매수, 올라갈 때 매도하는 역추세 매매의 경우 지정가 매매 형태의 주문이
가능하기 때문에 슬리피지가 거이 없거나 오히려 마이너스가 나는 경우가 발생할 수 있습니다.
단기 트레이딩에서 슬리피지의 문제 때문에 매매가 불가능하다고 그냥 주장하는 사람들은
이런 세세한 부분까지 잘 모르는 사람입니다.
이 뿐만 아니라 추세 매매에서 조차 시장가나 스톱 주문이 아닌
지정가으로도 대부분 매매를 체결시킬 수 있는 다양한 방법이 존재합니다.
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예를 들자면, 매매신호를 분산 시키거나 거래량과 유동성 특별히 변동성이 큰 구간에서
집중력으로 매매하는 로직을 이용하면 돌파가 일어난 직후에도
가격의 움직임이 반전되는 비율이 꽤 높기 때문에
미체결의 문제를 최소화 하면서도 슬리피지 상에서 압도적인 우위를 점할 수 있게 됩니다.
이런 방식으로 트레이딩 전략을 디자인하면 매수 미체결에 의한
상대적인 손실을 최소화 하면서 슬리피지상에서의 추가적인 우위를 점할 수 있기 때문에
시뮬레이션상에서의 결과와의 괴리를 최소화 할 수 있게됩니다
쉽게 얘기하자면 종목을 청산하려 하였을 때,
파생상품의 시장이 매물이 물려 급격하게 빠르게 이동하고
걷잡을 수 없는 변동성이 발생될 때 슬리피지가 발생되며,
보통 호가에 공백이 생기거나 주문창을 클릭하고 신호를 주는 전달과정에서
실행시점이 늦어져서 매매하고자 하는 가격보다 불리한 가격으로 매매가 체결되는 경우 발생합니다.
수익으로 슬리피지가 발생된다면 정말 다행이지만 반대로 손실이 났을 경우,
슬리피지가 난다면 누구도 책임 질수 없기에 답답한 상항이 됩니다.
쉽게 슬리피지가 발생이 될 때는 말씀드렸다시피,
상품의 매매가 순식간에 호가창에 호가 주문량이 확 늘었을 때 발생 하는데,
국내선물옵션 매매에는 거의 없지만 해외선물을 거래할 땐 경제지표발표나
크루드 오일처럼 오일재고량 발표시에는 전세계의 파생인들이
한꺼번에 기하급수적으로 매수나 매도로 몰리기 때문에 HTS에
매수나 매도주문을 걸어놓더라도 호가의 공백 때문에
자신이 원하는 가격에 체결이 안되고 밀려서 체결이 되는 경우가 많습니다.
특히 해외선물 대여계좌 대여업체를 이용하시는 분들이
가상대여업체로 이용하신다면 서버가 불안정해
더 큰 격차 슬리피지로인해 더 많은 손실발생 할 수 있습니다.
슬리피지로 인한 손실은 증권사 실체결대여계좌 가상업체 에서도 다 마찬가지지만
보상기준에 제외되는 경우라, 특히 대여계좌 업체를 이용하시는본들 한테는 굉장히 심각한 사항입니다.
증권사와 API 연동되어 안정적인지 안전한 업체인지
신중히 확인을 하고 재테크 투자를 해야 합니다.
해선투데이는 각 기준으로 검증을 마친 우량한 대여업체와 제휴를 맺었습니다.
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파트너 선택에 심혈을 기울이고 있는 점이 특징입니다.
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