해외선물증거금 선물거래정보 스프레드거래 해외선물자동매매
투자자여러분 안녕하세요? 해선투데이입니다!
코로나19 터진후로 경제 상황을보면 더이상 은행투자를 할 수 있는 수단이 되지않고
부동산투자 또한 제약,규제,세금개편등으로 부동산 소유하는것이 더 부담이 시대가
되고 있습니다.
따라서 여유자금이 있는 사람은 해외선물,주식등의 파생상품투자로 몰리고 있습니
다.
선물거래는 주식에서 파생된 상품으로 주식과 달리 하락세에서도 매도포지션을 쳐
수익을 거둘수있습니다.
선물거래의 종류는 스프레드거래, 헤지거래,투기거래,차익거래가 있습니다
스프레드에 대해 알아봅니다
스프레드는 원월물선물,근원물 선물의 가격차이입니다
선물스프레드종목은
선물종목 중 한 종목은 사고, 한 종목은 파는 거래를 스프레드라고 하는데, 이것을
정형화시켜 거래종목으로 만든 것이
선물스프레드종목입니다.
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선물가격이 현물가격과 보유비용을 감안한 만큼의 가격차이를 보이는 한편 동일한
대상자산을
갖는 선물들 사이에서도 결제월이 다르면 결제기간의 차이를 반영하여 선물가격이
차이가 납니다.
그러나 이러한 가격차이가 비정상적인 경우 스프레드거래를 통하여
정상적인 수준으로 돌아올 것을 예상하여 상대적으로 고평가된 선물을 매도함과
동시에 저평가된 선물을 매수하여 서로 다른 두 포지션의 가격변동폭차이에서 이익
을 취할 수 있습니다.
이러한 목적으로 행해지는 선물거래를 스프레드거래라고 합니다.
스프레드거래는 개별 선물가격의 상승 또는 하락에 대한 예상보다는 밀접한 가격관
계를 보이는 2개 선물의 가격차이(스프레드)가 확대 또는
축소될 지에 대한 예상에 근거하여 저평가된 선물 매수, 고평가된 선물 매도포지션
을 취하는 것을 말합니다.
이러한 선물스프레드거래는 시세변동이 예상되더라도 투기거래를 행할 정도의 위험
을 감수하지 않으려는 투자자들이
한정된 위험만을 감수하고 시세차익을 얻고자 할 때 이용합니다.
스프레드거래가 어떤 경우 발생하고, 손익실현은 어떻게 하는지에 대하여 알아보도
록 하겠습니다.
스프레드
선물스프레드란,
서로 다른 두개의 선물상품 또는 결제월 종목간의 가격차이를 매매하는 것으로 현
재 형성된 가격차이가 비정상적이라고 판단,
시세차익을 얻고자 하는 투자방법입니다.
가격차이가 커질 것으로 예상하는 투자자들은 스프레드매수를,
가격차이가 축소될 것으로 예상하는 투자자들은 스프레드매도를 취하여 손익을 실
현시키게 됩니다.
선물스프레드가격은 원월물가격에서 근월물가격을 뺀 수치를 말하는데, 이는 KOSPI
200 선물의 경우
일반적으로 원월물의 가격이 근월물의 가격보다 이론적으로 높기 때문입니다.
또한 매도,매수기준은 원월물을 기준으로 하여, 스프레드매도는 원월물 매도와 근월
물 매수를 말하며, 매수는 원월물 매수와 근월물 매도를 의미합니다.
이러한 스프레드포지션 구축과 손익구조를 도표로 요약하면 아래와 같습니다.
가격 이론스프레드 3P일 경우 이론스프레드 1P일 경우
근월물 100P 고평가된 근월물 매도 저평가된 근월물 매수
원월물 102P 저평가된 원월물 매수 고평가된 원월물 매도
스프레드 2P 스프레드 매수포지션 스프레드 매도포지션
원월물-근월물 스프레드 확대시 이익발생 스프레드 축소시 이익발생
스프레드 매수 6월물 선물가격이 100P, 9월물 선물가격이 102P이고, 향후 하락장이
예상될 경우
선물스프레드매수포지션을 취한 투자자의 손익이 어떻게 되는지 확인해보도록 하죠
스프레드 매수포지션 구축
일반적으로 근월물의 가격상승,하락속도가 빠른 편이므로 하락장이 예상된다면 근
월물은 매도하고,
원월물은 매수하는 스프레드매수포지션을 구축하게 됩니다.
주가변동에 따른 포지션 손익
상기 도표에서 알 수 있듯이 가격하락시 근월물가격하락폭이 원월물에 비해 더 커
서 스프레드가 커지고,
스프레드상승폭만큼 이익이 발생됩니다. 반대로 예상과달리 가격상승시
근월물 가격상승폭이 원월물에 비해 더 커서 스프레드가 작아지고, 스프레드하락폭
만큼 손실이 발생합니다.
스프레드 매도 6월물 선물가격이 100P, 9월물 선물가격이 102P이고, 향후 상승장이 예상될 경우
선물스프레드매도포지션을 취한 투자자의 손익이 어떻게 되는지 확인해보도록 하죠
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포지션 주가하락시 주가상승시
6월물 매수1계약 97P로 급락 103P로 급등
100P 손익 : -150만원 = (97-100) * 1계약 * 50만원 손익 : 150만원 = (103-100) * 1
계약 * 50만원
9월물 매도1계약 100P로 하락(6월물에 비해 하락폭 작음) 104P로 상승(6월물에 비
해 상승폭 작음)
102P 손익 : 100만원 = (102-100) * 1계약 * 50만원 손익 : -100만원 = (102-104) * 1
계약 * 50만원
스프레드 2P 50만원 손실발생 50만원 이익발생
102-100 손익 : -50만원 = (2-3) * 1계약 * 50만원
(스프레드가 2P에서 3P로 확대) 손익 : 50만원 = (2-1) * 1계약 * 50만원
(스프레드가 2P에서 1P로 축소)
스프레드 매도포지션 구축
일반적으로 근월물의 가격상승, 하락속도가 빠른 편이므로 상승장이 예상된다면 근
월물은 매수하고,
원월물은 매도하는 스프레드매도포지션을 구축하게 됩니다.
주가변동에 따른 포지션 손익
상기 도표에서 알 수 있듯이 예상대로 가격상승시 근월물가격상승폭이 원월물에 비
해 더 커서 스프레드가 작아지고,
스프레드하락폭만큼 이익이 발생됩니다.
반대로 예상과달리 가격하락시 근월물 가격하락폭이 원월물에 비해 더 커서 스프레
드가 커지고, 스프레드상승폭만큼 손실이 발생합니다.
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