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파바볼릭 SAR이란 무엇인가요?
1970년대 후반 기술적 분석가인 웰스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가
파라볼릭 스톱과 리버스(Stop and Reverse, SAR) 지표를 개발했습니다.
이는 그의 책 “기술적 트레이딩 시스템의 새로운 개념”에서
상대적 강도 지수(RSI)와 같은 다른 인기 있는 지표들과 함께 제시되었습니다.
사실, 와일더는 해당 접근 방법을 파라볼릭 시간/가격(Parabolic Time/Price) 시스템이라 불렀으며,
SAR의 개념은 다음과 같이 기술되어 있습니다.
SAR은 스톱(Stop)과 리버스(Reverse)를 의미합니다.
이는 롱 트레이드(더 높은 가격에 팔기 위해 매수 후 이익을 실현하는 것)가 끝나고
숏 트레이드(더 낮은 가격에 사기 위해 매도 후 이익을 실현하는 것)가 시작되거나,
반대의 경우가 시작되는 지점입니다.
이번 시간에는 파라볼릭 SAR의 계산법을 알아봅시다.
파라볼릭 SAR 계산 방법
오늘날에는 컴퓨터 프로그램이 자동적으로 계산을 수행합니다.
그러나 보다 자세히 알고 싶어하는 이들은,
파라볼릭 SAR 계산에 대한 간단한 설명을 살펴볼 수 있습니다.
SAR 지점들은 기존의 시장 데이터에 기초해 계산됩니다.
따라서, 오늘의 SAR을 계산하기 위해서는 어제의 SAR을 사용하며,
내일의 값을 계산하기 위해서는 오늘의 SAR을 사용합니다.
상승 추세 동안 SAR 값은 이전의 고점에 기반해 계산됩니다.
하락 추세 동안에는 이전의 저점이 사용됩니다.
와일더는 한 추세 안에서 가장 높은 지점과 낮은 지점을
익스트림 포인트(Extreme Points, EP)라 불렀습니다.
그러나 상승 추세와 하락 추세에서의 방정식은 동일하지 않습니다.
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상승 추세일 경우 :
SAR = 이전 SAR + 가속변수(AF) x (이전 익스트림 포인트(EP) – 이전 SAR)
하락 추세일 경우 :
SAR = 이전 SAR – 가속 변수(AF) x (이전 SAR – 이전 익스트림 포인트(EP))
AF는 가속 변수(Acceleration Factor)를 의미합니다.
이는 0.02부터 시작해 가격이 새로운 고점을 형성(상승 추세에서)하거나
새로운 저점(하락 추세에서)을 형성할 때마다 0.02씩 증가합니다.
그러나, 한계 값인 0.20에 도달할 경우 추세 기간 동안 해당 값은
동일하게 유지됩니다(추세가 반전될 때까지).
실제로, 일부 차트 분석가들은 지표의 민감도를 변경하기 위해 수동으로 AF를 조정하기도 합니다.
0.2보다 높은 AF는 민감도를 증가 시킵니다(더 많은 반전 신호).
0.2보다 낮은 AF는 이와 반대됩니다.
그럼에도 와일더는 자신의 책에서 0.02 증가가 전반적으로 가장 좋다고 주장합니다.
계산식은 비교적 사용하기 간편한 것 같지만,
일부 트레이더들은 첫 SAR을 어떻게 계산하는지 묻곤 합니다.
해당 방정식이 이전의 값을 필요로 하기 때문입니다.
와일더에 따르면, 처음 SAR은 시장 추세가 역전되기 전 마지막 익스트림 포인트에
기초에 계산될 수 있습니다.
와일더는 트레이더들에게 분명한 추세 반전을 발견하기 위해
차트를 되돌아보고, 첫 SAR 값으로 익스트림 포인트를 사용할 것을 추천했습니다.
이후 SAR은 최종 시장 가격에 도달할 때까지 계산될 수 있습니다.
어떻게 사용하나요?
파라볼릭 SAR 지표는 시장 가격 위나 아래에 찍힌 작은 점들로 이뤄집니다.
이러한 점들의 분포는 포물선을 형성합니다.
그러나 각 점은 단일한 SAR 값을 나타냅니다.
간단히 말해, 상승 추세 동안 점들은 시장 가격보다 아래에 표시되며,
하락 추세 동안에는 위에 표시됩니다.
해당 점들은 시장 가격이 옆으로 흐르는 횡보 기간에도 표시됩니다.
그러나 이러한 경우에는 점들이 위치가 한쪽에서
다른 쪽으로 훨씬 자주 바뀌곤 합니다.
즉, 파라볼릭 SAR 지표는 시장 추세가 없는 경우에는 활용성이 떨어집니다.
예를 들어, 시장이 상승 추세일 경우 트레이더는 이전의 조정 구간을 찾기 위해
며칠 혹은 몇 주 전을 살펴볼 수 있습니다.
이후, 해당 조정 구간의 저점(익스트림 포인트)을 찾고,
이를 이어지는 상승 추세의 첫 SAR로 사용할 수 있습니다.
파라볼릭 SAR은 1970년대에 개발된 지표임에도 불구하고
오늘날에도 여전히 광범위하게 사용되고 있습니다.
투자자들은 이를 외환, 상품, 주식, 암호 화폐 시장과 같은 투자에 적용할 수 있습니다.
그러나 어떠한 시장 분석 도구도 100% 정확할 수는 없습니다.
따라서 파라볼릭 SAR과 다른 전략을 사용하기 전에,
투자자들은 금융 시장과 기술적 분석을 충분히 이해해야 합니다.
또한 투자자들은 피할 수 없는 위험들에 대처하기 위한
적절한 트레이딩 전략과 위험 관리 전략을 갖고 있어야 합니다.
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