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안녕하세요
내/해외선물 대여계좌 업체 컨설팅 전문기업 데일리해선입니다
개인 투투자분들 요즘 수익 많이 거두고 계시나요?
해외 선물은 변동성 변동폭이 심해 슬리피지로 인한 손실이 많으실텐데요
이번 시간에 슬리피지가 왜 발생 하는지, 슬리피지의 정보에 대해 알아보겠습니다.
1.슬리피지란??
매매 주문시 발생하는 체결 오차 현상으로 원하는 가격에 현물,선물을 매수할 수 없을때 발생하는 비용입니다.
(원하는 가격에 진입할수 없거나 진입,청산시 가격 변동으로 인해 손실을 볼 수 있습니다.)
슬리피지가 발생하는 이유는 이 때문입니다.
일반적으로 특정 매매전략에서 나온 매수 신호에서 확실히
매수를 체결하기 위해서는 걸었을 때 때 매수체결이 된다는 보장이 없기 때문에
이것보다 최고 1호가 정도 높은 가격에 주문해야 체결을 시킬 수 있습니다.
그렇기 때문에 일반적으로는 시뮬레이션에서 현재가를 기준으로 시뮬레이션을 진행하기 때문에
실제로는 매매 신호에서는 매수와 매도시에 최소 1호가 정도씩 슬리피지가 발생한다고 볼 필요가 있습니다.
모든 신호를 확실하게 잡는다고 가정하면 말입니다.
그렇다면 슬리피지는 매수와 매도시에 각각 1호가 정도만 적용하면 될까?
꼭 그렇지는 않습니다.
내가 거래하는 금액이 크거나 유동성이 적은 종목의 경우 1호가 위에서
매수 혹은 1호가 아래에서 매도를 한다고 쳐도 이 거래에 체결된다는 보장은 없습니다.
이럴 경우 울며 겨자 먹기로 그보다 더 불리한 가격에 거래할 수 밖에 없는데
이럴 경우 슬리피지는 2호가 이상으로 훨씬 더 큰 손실을 발생할 수도 있습니다.
슬리피지를 최소화 시킬 수 있나요??
슬리피지는 상황에 따라 다릅니다.
슬리피지의 포인트는 그 일단 트레이딩 전략의 종류에 따라 슬리피지도 달라진다는 사실입니다.
앞서 언급한 매수와 매도 시 각각 슬리피지가 발생한다고 얘기 하는게 추세 매매일 때 대표 포인트 입니다.
추세매매 경우 매수를 확실히 체결시키기 위해서는 최소한 매매신호가 나온 가격보다 같거나 불리하게
체결되어야 하기 때문에 슬리피지가 발생하지만 (스탑 주문)
떨어질 때 사서 올라갈 때 파는 역추세 매매의 경우 지정가 매매 형태의 주문이
가능하기 때문에 슬리피지가 거의 없거나 오히려 마이너스가 나는 경우가 발생할 수 있습니다.
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단기 트레이딩에서 슬리피지의 문제 때문에 매매가 불가능하다고 그냥 주장하는 사람들은
이런 세세한 부분까지 잘 모르는 사람입니다.
이 뿐만 아니라 추세 매매에서 조차 시장가나 스톱 주문이 아닌 지정가으로도
대부분 매매를 체결시킬 수 있는 다양한 방법이 존재합니다.
예를 들자면 매매 신호를 분산 시키거나 거래량과 유동성 특별히 변동성이 큰 구간에서
집중력으로 매매하는 로직을 이용하면 돌파가 일어난 직후에도 가격의 움직임이 반전되는 비율이 꽤 높기 때문에
미체결의 문제를 최소화 하면서도 슬리피지상에서 압도적인 우위를 점할 수 있게 됩니다.
이런 방식으로 트레이딩 전략을 디자인하면 매수 미체결에 의한 상대적인 손실을 최소화 하되
슬리피지상에서의 추가적인 우위를 점할 수 있기 때문입니다.
시뮬레이션상에서의 결과와의 괴리를 최소화 할 수 있게 됩니다.
쉽게 말하자면 종목을 청산하려 하였을 때 파생상품의 시장이 매물이 몰려
급격하게 빠르게 이동하고 걷잡을 수 없는 변동성이 발생될 때
슬리피지가 발생되며 즉 보통 호가에 공백이 생기거나 주문창을 클릭하고 신호를 주는 전달 과정에서
실행시점이 늦어져서 매매하고자 하는 가격보다 불리한 가격으로 매매가 체결되는 경우 발생합니다.
수익으로 슬리피지가 발생된다면 정말 다행이지만 반대로 손실이 났을 경우
슬리피지가 난다면 누구도 책임 질수 없기에 답답하고 상황이 나올 수 있습니다.
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